• Ballina
• Për Ne
• Lajme
• Klientët
• Punësimi
• Na Kontaktoni
• English

• Shërbimet në Financa të Korporatave
• Bashkimet dhe Blerjet
• Modelimi Financiar
• Zhvillimi i Produkteve Financiare
• Analiza Fundamentale
• Shërbimet për Ndërtimin dhe Menaxhimin e Portfolios
• Financat Publike
• Shërbimet e Hulumtimit të tregut
• Shërbimet Shtesë

RECURA Financials ofron shërbime për optimizimin dhe menaxhimin e portfoliove, që për cak kanë kompanitë për menaxhimin e aseteve dhe të cikat janë duke kërkuar një qasje alternative që ofron rezultate dhe kthim më të mirë.

Modeli për optimizim i RECURA është model origjinal i rezervuar dhe ka një qasje tjetër nga qasja standarde e optimizimit që bazohet në mesataren dhe deviacionin standard, e cila përdoret në shumicën e softëareve optimizues  që shitet në treg dhe përdoret nga shumica e fondeve investive. Modeli i RECURA përdor teknikat dhe metodat më të avancuara në Financa dhe Ekonomi financiare pët të bërë optimizinin, me rezultate impresive kur përdoret me të dhëna konkrete nga tregu.

Modeli i RECURA-s i ik problemeve që kanë modelet standarde të bazuara në mesataren statistikore pasi modeli nuk e përdor mesataren si masë për matjen e kthimit. Modeli në fakt zbërthen të tërë distribucionin e kthimeve financiare dhe analizon secilën përqindje të kthimit të aseteve në universin e zgjedhur investiv. Në këtë mënyrë modeli arrin analizë më të mirë të përformancës së aseteve në të kaluarën dhe performancës së mundshme në të ardhmen dhe në këtë mënyrë ofron alokim më të mirë të fondeve në portfolion tuaj.

Për të krijuar portfoliot më të mira, modeli përdor masat më të avancuara të varshmërisë dinamike në mes të aseteve specifike. Modeli nuk bën supozimin e gabueshëm të normalitetit në distribucionin e kthimeve financiare dhe si rrjedhojë as nuk përdor korrelacionin si masë të varshmërisë. Modeli në vend të kësaj përdor masa të konkordancës të cilat dalin nga funkcionet kopulla. Modeli poashtu analizon varshmërinë ndaras për asetet të cilat kanë regjistruar humbje me ato të cilat kanë regjistruar fitime. Prandaj, modeli ka aftësinë e diskriminimit në mes të varshmërisë së “mirë” dhe varshmërisë së “keqe” dhe në këtë mënyrë maksimizon kthimet duke minimizuar humbjet. Pra, modeli fuqimisht favorizon fitimet duke zvogëluar në të njejtën kohë humbjet e mundshme, dhe këtë e bën duke rritur devijimin në drejtim të kthimeve më të larta.

Duke i ikur supozimit të normalitetit gjatë matjes së riskut, modeli poashtu largohet nga përdorimi i masave standarde të riskut siç janë deviacioni standard. Modeli përdor masa alternative koherente të riskut të cilat analizojnë vetëm skajin e humbjeve në distribucionin e kthimeve and e minimizojnë këtë. Kjo në të njejtën kohë lejon që të favorizohen kthimet më të larta duke lejuar përqindje më të mëdha në astetet që kanë kthime më të larta.

Për informata më të detajuara rreth performancës së modelit të RECURA-s me të dhëna konkrete nga tregu, Ju lutem na kontaktoni.